Essas duas macros estão interligadas é iniciada a sub salvar e ele pula para sub criapasta tenta criar a pasta se houver a pasta da erro mas com o tratamento de erro volta para a sub Salvar para exportar a planilha ativa com o nome de Seu documento.pdf

Sub criarPasta()
On Error GoTo errado

Dim NovaPasta As String
NovaPasta = "C:Planilhas a imprimir"
MkDir NovaPasta
errado:
Exit Sub
End Sub

Sub Salvar()
criarPasta
 ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
        "C:Planilhas a imprimirSeu documento.pdf", Quality:= _
        xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, _
        OpenAfterPublish:=False
End Sub

Caramba... muito 10!!!

Já cria o diretório, eu ia criar manualmente... mas assim fica bem mais fácil...

VAleu!!